대시보드 / 글로벌 리스크
글로벌 리스크 레짐
미국 주식, 변동성, 신용, 금리, 달러 압력을 과거분포 기준으로 점수화해 위험 예산을 늘릴지 줄일지 판단합니다.
레짐 점수
55
Neutral: 선택적 노출
강한 자산과 약한 자산이 갈리는 구간입니다. 지수 베타보다 리더십, 시장 폭, 신용 확인이 중요합니다.
2026.05.10 21:00 KST
주식 추세
+0.7%
S&P 500 1개월, Nasdaq +2.3%
변동성
19.9
VIX 과거분포 기준. 낮을수록 위험선호
신용 스트레스
3.32x
HY OAS / IG OAS. 낮을수록 신용시장 안정
금리곡선
0.32 pp
10Y-2Y. 높을수록 경기순환 위험 부담 완화
실질금리
1.56%
Fed Funds - CPI YoY. 낮을수록 성장주 부담 완화
옵션 심리
0.78
Put/Call 과거분포. 낮을수록 헤지 수요 완화
레버리지
-0.4%
FINRA margin debt 3개월 변화
달러 압력
-3.1%
USD/KRW 1개월 변화. 상승은 위험자산 부담
크로스에셋 테이프
주식 추세 vs 리스크 가격
팩터 테이프
리스크 예산 팩터 점수
미국 시장 폭
실제 데이터 대기
-
한국 레이더로 대체하지 않습니다. 미국 레이더가 들어오면 표시됩니다.
미국 신고가 리더십
실제 데이터 대기
-
한국 레이더로 대체하지 않습니다. 미국 레이더가 들어오면 표시됩니다.
미국 대형주 집중도
실제 데이터 대기
-
한국 레이더로 대체하지 않습니다. 미국 레이더가 들어오면 표시됩니다.
연결 지표
S&P 500
5,467 pt · 2026-05-08
NASDAQ 종합
16,379 pt · 2026-05-08
KOSPI 지수
3,017 pt · 2026-05-08
VIX 지수
19.87 pt · 2026-05-08
신용위험: HY OAS / IG OAS
3.32 x · 2026-05-08
미국 10Y-2Y 스프레드
0.32 pp · 2026-05-08
미국 실질 기준금리
1.56 % · 2025-12-31
Cboe 풋/콜 비율
0.78 x · 2026-05-08
FINRA 마진 부채
1,391 bn USD · 2025-12-31
달러/원 환율
1,249 KRW · 2026-05-08
레짐 점수 68 이상이고 신뢰도 80 이상이면 추세와 리더십 노출을 늘립니다.
38 이하에서는 변동성, 신용, 금리 신호 중 최소 두 개가 개선될 때까지 방어합니다.
신뢰도가 낮으면 점수보다 최신 데이터 여부와 누락 지표를 먼저 확인합니다.